PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMXF с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 6.94%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXF показывает доходность 20.14%, а BKEM немного ниже – 19.44%.

EMXF

1 день
-1.46%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
15.25%
С начала года
20.14%
1 год
31.79%
3 года*
18.26%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		20.14%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.65%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%12.51%

Correlation

The correlation between EMXF and BKEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between EMXF and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXF и BKEM

Секторы
EMXF
BKEM

Финансовые услуги

34.0%
16.9%

Технологии

33.5%
43.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.8%

Промышленность

6.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.7%

Здравоохранение

3.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.6%

Сырьевые материалы

2.7%
5.7%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Коммунальные услуги

0.6%
2.0%

Энергетика

0.0%
3.4%

Финансовые услуги

EMXF
34.0%
BKEM
16.9%

Технологии

EMXF
33.5%
BKEM
43.0%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.4%
BKEM
5.8%

Промышленность

EMXF
6.0%
BKEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.0%
BKEM
8.7%

Здравоохранение

EMXF
3.8%
BKEM
2.7%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
BKEM
2.6%

Сырьевые материалы

EMXF
2.7%
BKEM
5.7%

Недвижимость

EMXF
1.4%
BKEM
1.1%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
BKEM
2.0%

Энергетика

EMXF
0.0%
BKEM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с SPEMEMXF с AVEMEMXF с VSGX
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

EMXF vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXFBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.50

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.99

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.63

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

8.73

+0.15

EMXF vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXF и BKEM

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-39.48%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.11%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-18.38%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-33.89%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-9.56%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-15.80%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.93%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и BKEM

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 7.85%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.77%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

21.05%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

23.01%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

19.53%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

19.65%

+2.35%

Сравнение комиссий EMXF и BKEM

EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и BKEM

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.76%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMXF and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to EMXF (7.85%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, EMXF leads with 6.94% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXF has performed better with a 6.94% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.16% for EMXF.

EMXF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.96% for BKEM.

EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.11% for BKEM.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор