PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с PSI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.14%/yr vs 32.57%/yr for PSI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 37.25%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 112.90%.

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
9.80%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%10.37%

Correlation

The correlation between EMXC and PSI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.62

The correlation between EMXC and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и PSI

Секторы
EMXC
PSI

Технологии

52.4%
98.4%

Финансовые услуги

17.4%

-

Промышленность

6.9%
1.6%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

EMXC
52.4%
PSI
98.4%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
PSI

-

Промышленность

EMXC
6.9%
PSI
1.6%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
PSI

-

Энергетика

EMXC
3.4%
PSI

-

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
PSI

-

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
PSI

-

Здравоохранение

EMXC
1.8%
PSI

-

Недвижимость

EMXC
0.8%
PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

EMXC vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
4.92

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.57

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

12.90

-8.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

45.29

-27.77

EMXC vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и PSI

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-62.96%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-15.48%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-41.07%

+21.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-44.85%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

0.00%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-15.92%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.40%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и PSI

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 12.83%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

18.89%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

33.67%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

40.58%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

38.44%

-20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

35.42%

-15.35%

Сравнение комиссий EMXC и PSI

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и PSI

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности PSI в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and PSI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to EMXC (12.83%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 32.57% vs 12.14% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 32.57% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

EMXC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.04% for PSI.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while PSI is Semiconductors. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор