PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMXC с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с PEMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMXC is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past 3 years, EMXC returned 25.01%/yr vs 30.76%/yr for PEMX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC показывает доходность 31.61%, а PEMX немного ниже – 30.66%.

EMXC

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
19.37%
С начала года
31.61%
1 год
54.28%
3 года*
25.01%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.72%

PEMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
17.14%
С начала года
30.66%
1 год
50.99%
3 года*
30.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
$262.56M$261.57M$278.99M

PEMX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
$71.17K$77.44K$264.51K

Сравнение доходности по годам EMXC и PEMX

2026 (YTD)202520242023
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		31.61%35.14%2.68%12.44%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		30.66%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between EMXC and PEMX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.95

The correlation between EMXC and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и PEMX

Секторы
EMXC
PEMX

Технологии

53.4%
49.1%

Финансовые услуги

18.0%
24.1%

Промышленность

6.5%
6.1%

Сырьевые материалы

5.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
3.8%

Энергетика

3.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.0%

Здравоохранение

1.8%
1.4%

Коммунальные услуги

1.8%
3.7%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

EMXC
53.4%
PEMX
49.1%

Финансовые услуги

EMXC
18.0%
PEMX
24.1%

Промышленность

EMXC
6.5%
PEMX
6.1%

Сырьевые материалы

EMXC
5.5%
PEMX
1.5%

Потребительский циклический сектор

EMXC
3.8%
PEMX
3.8%

Энергетика

EMXC
3.1%
PEMX
0.9%

Коммуникационные услуги

EMXC
2.9%
PEMX
6.0%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
PEMX
1.0%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
PEMX
1.4%

Коммунальные услуги

EMXC
1.8%
PEMX
3.7%

Недвижимость

EMXC
0.8%
PEMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с PHYDPEMX с emxcPEMX с VWO

Доходность на риск

EMXC vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMXC c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.88

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.40

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.69

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

9.40

+0.84

EMXC vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и PEMX

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки PEMX в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и PEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-19.04%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-19.04%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-19.04%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-11.63%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.14%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

5.44%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и PEMX

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 10.18% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

10.04%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

25.25%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

27.33%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

20.24%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

20.24%

+0.27%

Сравнение комиссий EMXC и PEMX

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и PEMX

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PEMX в 5.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.02%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.36%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EMXC and PEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (10.18%) compared to PEMX (10.04%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs PEMX's -19.04%.

On 3-year performance, PEMX leads with 30.76% vs 25.01% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 10.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 30.76% return vs 25.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 2.02% for EMXC.

They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.85% for PEMX.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор