Сравнение EMXC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Gold Trust (IAU).
EMXC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и IAU
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EMXC vs. IAU — Ранг доходности на риск
EMXC
IAU
Сравнение EMXC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.90 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.33 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.72 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 9.95 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.90 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EMXC и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и IAU
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и IAU
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -45.14% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -19.18% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -20.93% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -11.71% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -15.98% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.23% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и IAU
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.61% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 10.44% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 24.15% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 27.64% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.70% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 15.83% | +3.68% |