PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMXC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMXC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EMXC и IAU

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EMXC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMXCIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.90

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.33

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.72

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

9.95

+4.17

EMXC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMXCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.90

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.26

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между EMXC и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и IAU

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и IAU

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EMXCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-45.14%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-19.18%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-20.93%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-11.71%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-15.98%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.23%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и IAU

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.61% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMXCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

10.44%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

24.15%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

27.64%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.70%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

15.83%

+3.68%