PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с GS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EMXC returned 13.21%/yr vs 26.77%/yr for GS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 23.62%.

EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		42.50%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%15.73%

Correlation

The correlation between EMXC and GS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.53

The correlation between EMXC and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

EMXC vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.78

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.37

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.09

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

13.56

+6.36

EMXC vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GS равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и GS

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-78.84%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-19.42%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-30.90%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-32.84%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.50%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-22.64%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.84%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и GS

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

11.83%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

23.39%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

28.55%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

28.11%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

29.88%

-9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и GS

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности GS в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and GS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (13.30%) compared to GS (11.83%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs GS's -78.84%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор