Сравнение EMXC с GEME
EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMXC is passively managed, while GEME is actively managed. Over the past year, EMXC returned 73.97% vs 78.02% for GEME. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for GEME.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у GEME с доходностью 37.12%.
EMXC
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 45.10%
- 1 год
- 73.97%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
GEME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXC и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 39.90% | 30.84% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 37.12% | 37.35% |
Correlation
The correlation between EMXC and GEME is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between EMXC and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC vs. GEME — Ранг доходности на риск
EMXC
GEME
Сравнение EMXC c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.64 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 5.83 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | 22.78 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 3.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.59 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и GEME
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -16.86% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -13.46% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.23% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.30% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.44% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и GEME
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 8.57% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 17.94% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 21.26% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 22.94% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 22.94% | -3.12% |
Сравнение комиссий EMXC и GEME
EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и GEME
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности GEME в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.01% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.11% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMXC and GEME have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMXC has higher volatility (9.83%) compared to GEME (8.57%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs GEME's -16.86%.
On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 73.97% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 73.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.01% for EMXC.
They also come from different issuers: iShares and Pacific AM. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.75% for GEME.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMXC и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор