PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.76%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 41.72%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%13.84%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between EMXC and FRDM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.91

The correlation between EMXC and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и FRDM

Секторы
EMXC
FRDM

Технологии

45.0%
41.1%

Финансовые услуги

19.6%
22.1%

Промышленность

8.3%
8.6%

Сырьевые материалы

6.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
7.8%

Энергетика

4.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Здравоохранение

2.2%
1.8%

Недвижимость

1.0%
2.5%

Технологии

EMXC
45.0%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
FRDM
22.1%

Промышленность

EMXC
8.3%
FRDM
8.6%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
FRDM
7.4%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
FRDM
7.8%

Энергетика

EMXC
4.2%
FRDM
0.1%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
FRDM
3.9%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
FRDM
2.2%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
FRDM
2.6%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
FRDM
1.8%

Недвижимость

EMXC
1.0%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

EMXC vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
4.00

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
4.65

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.67

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

5.81

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

23.37

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

4.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.85

-0.31

Просадки

Сравнение просадок EMXC и FRDM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-40.49%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-16.87%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-16.87%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-29.25%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-7.09%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.18%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и FRDM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 9.88%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

11.03%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

21.65%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

24.50%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

20.80%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

22.77%

-2.95%

Сравнение комиссий EMXC и FRDM

И EMXC, и FRDM имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и FRDM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMXC and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to EMXC (9.88%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 12.76% for EMXC. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC and FRDM have the same expense ratio: 0.49% per year.

EMXC has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.51% for FRDM.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор