PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

EMXC и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%13.84%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC показывает доходность 9.42%, а FRDM немного ниже – 9.38%.

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VEMAX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий EMXC и FRDM

И EMXC, и FRDM имеют комиссию равную 0.49%.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMXC vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.63

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.24

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.75

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

15.41

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между EMXC и FRDM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и FRDM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FRDM в 2.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и FRDM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXCFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-40.49%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-16.87%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-29.25%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-11.24%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-7.21%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.10%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и FRDM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 10.61%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXCFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

11.81%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

18.42%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

23.64%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

20.02%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

22.37%

-2.86%