PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

EMXC и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC и EMM

2026 (YTD)202520242023
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		8.23%35.14%2.68%12.89%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.

EMXC

1 день
4.13%
1 месяц
-10.29%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.73%
1 год
47.21%
3 года*
19.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VEMAX
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWOEMM с AVEM

Сравнение комиссий EMXC и EMM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

EMXC vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.11

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.73

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.74

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.81

12.09

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Корреляция

Корреляция между EMXC и EMM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EMM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EMM в 0.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.60%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EMM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXCEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-21.99%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-14.75%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-11.39%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-4.82%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.34%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EMM

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXCEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

11.02%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

15.75%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

19.63%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.69%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.69%

+1.82%