Сравнение EMXC с EMM
EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X. EMXC is passively managed, while EMM is actively managed. Over the past 3 years, EMXC returned 27.65%/yr vs 21.97%/yr for EMM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for EMM.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и EMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 30.43%.
EMXC
- 1 день
- -6.44%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 37.89%
- 6 месяцев
- 39.80%
- 1 год
- 67.97%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
EMM
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 30.43%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXC и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 37.89% | 35.14% | 2.68% | 13.92% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 30.43% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
Correlation
The correlation between EMXC and EMM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.92 |
The correlation between EMXC and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC vs. EMM — Ранг доходности на риск
EMXC
EMM
Сравнение EMXC c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMXC | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.75 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.14 | 15.03 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMXC и EMM
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -21.99% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -14.75% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | -21.99% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -5.60% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -4.67% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.67% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и EMM
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 13.10% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 22.46% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 24.51% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.83% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.83% | +0.42% |
Сравнение комиссий EMXC и EMM
EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и EMM
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности EMM в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.69% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.93% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EMXC and EMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMXC has higher volatility (14.74%) compared to EMM (13.10%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs EMM's -21.99%.
On 3-year performance, EMXC leads with 27.65% vs 21.97% for EMM. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMXC has performed better with a 27.65% return vs 21.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.
EMXC has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.69% for EMM.
EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while EMM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.75% for EMM.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMXC и EMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор