Сравнение EMXC с CPER
EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 13.21%/yr vs 8.39%/yr for CPER. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EMXC charges 0.49%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 13.42%.
EMXC
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам EMXC и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 42.50% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.16% |
CPER United States Copper Index Fund | 13.42% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 15.27% |
Correlation
The correlation between EMXC and CPER is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between EMXC and CPER has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC vs. CPER — Ранг доходности на риск
EMXC
CPER
Сравнение EMXC c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMXC | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.22 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 1.35 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 2.78 | +17.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMXC и CPER
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -54.04% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -24.77% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | -24.77% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -34.75% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.34% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -25.35% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 11.95% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и CPER
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 10.05% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.16% | 23.31% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 34.88% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 27.03% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 24.09% | -3.99% |
Сравнение комиссий EMXC и CPER
EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и CPER
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.56% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
EMXC and CPER have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMXC has higher volatility (13.30%) compared to CPER (10.05%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs CPER's -54.04%.
On 5-year performance, EMXC leads with 13.21% vs 8.39% for CPER. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 13.21% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
EMXC has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for CPER.
EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while CPER is Copper. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 1.06% for CPER.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMXC и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор