PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMXC с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMXC и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 13.42%.


EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*

CPER

1 день
0.25%
1 месяц
3.96%
С начала года
13.42%
6 месяцев
19.61%
1 год
33.19%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и CPER


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
42.50%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
CPER
United States Copper Index Fund
13.42%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%15.27%

Correlation

The correlation between EMXC and CPER is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.46

The correlation between EMXC and CPER has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

United States Copper Index Fund

Доходность на риск

EMXC vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMXCCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.22

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

1.35

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

2.78

+17.14

EMXC vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и CPER

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и CPER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMXCCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-54.04%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-24.77%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-24.77%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-34.75%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.34%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-25.35%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

11.95%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и CPER

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMXCCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

10.05%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

23.31%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

34.88%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

27.03%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

24.09%

-3.99%

Сравнение комиссий EMXC и CPER

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и CPER

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы


EMXC and CPER have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (13.30%) compared to CPER (10.05%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs CPER's -54.04%.

On 5-year performance, EMXC leads with 13.21% vs 8.39% for CPER. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 13.21% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

EMXC has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for CPER.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while CPER is Copper. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 1.06% for CPER.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор