PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с AVES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMXC is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, EMXC returned 26.47%/yr vs 19.19%/yr for AVES. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 37.25%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 15.51%.

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
3.75%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
65.26%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
29.85%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%1.83%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%

Correlation

The correlation between EMXC and AVES is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between EMXC and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и AVES

Секторы
EMXC
AVES

Технологии

45.0%
21.4%

Финансовые услуги

19.6%
25.3%

Промышленность

8.3%
13.3%

Сырьевые материалы

6.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.6%

Энергетика

4.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Здравоохранение

2.2%
2.1%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Технологии

EMXC
45.0%
AVES
21.4%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
AVES
25.3%

Промышленность

EMXC
8.3%
AVES
13.3%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
AVES
9.8%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
AVES
9.6%

Энергетика

EMXC
4.2%
AVES
4.0%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
AVES
5.3%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
AVES
3.2%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
AVES
1.7%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
AVES
2.1%

Недвижимость

EMXC
1.0%
AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

EMXC vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.64

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.22

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.32

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

8.40

+9.12

EMXC vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и AVES

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-27.40%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-12.90%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-18.50%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.45%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.70%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.56%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и AVES

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

8.89%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

15.88%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

18.34%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

17.20%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.20%

+2.87%

Сравнение комиссий EMXC и AVES

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и AVES

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности AVES в 3.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and AVES have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.83%) compared to AVES (8.89%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, EMXC leads with 26.47% vs 19.19% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMXC has performed better with a 26.47% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.05% for EMXC.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.36% for AVES.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор