PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTY с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTY с YQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EMTY is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, EMTY returned 1.60% vs -14.25% for YQQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EMTY и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-6.62%
1 год
-14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTY и YQQQ

2026 (YTD)20252024
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-3.70%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.94%-9.97%-4.06%

Correlation

The correlation between EMTY and YQQQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.36

The correlation between EMTY and YQQQ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Decline of the Retail Store ETF

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с AMZDEMTY с SPY
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY

Доходность на риск

EMTY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTYYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-1.14

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-1.55

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.69

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.68

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTY vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа YQQQ равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTYYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-1.14

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.77

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EMTY и YQQQ

Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTYYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-28.21%

-49.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-20.82%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.77%

-28.17%

-46.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.01%

-14.22%

-39.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

8.52%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и YQQQ

ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTYYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.90%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.87%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

12.51%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

16.26%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

16.26%

+9.41%

Сравнение комиссий EMTY и YQQQ

EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и YQQQ

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		31.75%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMTY and YQQQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMTY has higher volatility (6.00%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs YQQQ's -28.21%.

On 1-year performance, EMTY leads with 1.60% vs -14.25% for YQQQ. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 1.60% return vs -14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 3.45% for EMTY.

EMTY is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.99% for YQQQ.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTY и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор