Сравнение EMTY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EMTY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMTY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.38% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -14.16% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -37.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
EMTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -4.65%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMTY и UVXY
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
EMTY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EMTY
UVXY
Сравнение EMTY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.51 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | -0.30 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.66 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.80 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.64 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.67 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EMTY и UVXY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и UVXY
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.57% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMTY и UVXY
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -100.00% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.41% | -85.64% | +60.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -99.77% | +68.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.63% | -100.00% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.58% | -98.53% | +44.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 71.09% | -52.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 4.18%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 45.03% | -40.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 71.80% | -59.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 113.07% | -92.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 105.47% | -83.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 114.51% | -88.76% |