Сравнение EMTY с UVXY
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs -66.90%/yr for UVXY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -22.07%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 8.28%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -74.07%
- 3 года*
- -61.96%
- 5 лет*
- -66.90%
- 10 лет*
- -73.85%
Сравнение доходности по годам EMTY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -22.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -42.19% |
Correlation
The correlation between EMTY and UVXY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between EMTY and UVXY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EMTY
UVXY
Сравнение EMTY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -1.01 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.45 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и UVXY
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -100.00% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -73.51% | +59.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -94.93% | +64.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -99.71% | +68.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -100.00% | +25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -98.75% | +44.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 55.34% | -48.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 5.20%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 25.85% | -20.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 66.46% | -53.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 85.46% | -67.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 103.96% | -81.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 112.39% | -86.76% |
Сравнение комиссий EMTY и UVXY
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и UVXY
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and UVXY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.85%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs UVXY's -100.00%.
On 5-year performance, EMTY leads with -2.54% vs -66.90% for UVXY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -2.54% return vs -66.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for UVXY.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for UVXY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор