Сравнение EMTY с USD
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs 58.12%/yr for USD. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам EMTY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | -4.66% |
Correlation
The correlation between EMTY and USD is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.39 |
Over the past year, the inverse relationship between EMTY and USD has weakened: their correlation has moved from -0.39 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. USD — Ранг доходности на риск
EMTY
USD
Сравнение EMTY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.88 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 8.14 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и USD
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -88.63% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -39.33% | +25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -64.46% | +33.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -77.85% | +47.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -20.06% | -56.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -32.23% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 13.86% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и USD
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.47%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 28.60% | -22.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 61.51% | -47.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 74.08% | -55.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 78.90% | -56.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 70.45% | -44.86% |
Сравнение комиссий EMTY и USD
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и USD
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and USD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs USD's -88.63%.
On 5-year performance, USD leads with 58.12% vs -3.47% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USD has performed better with a 58.12% return vs -3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.33% for USD.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор