PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMTY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMTY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%.


EMTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.16%
1 год
-0.49%
3 года*
-3.59%
5 лет*
-2.54%
10 лет*

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTY и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF
0.39%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-37.39%-31.92%-8.65%11.16%-15.97%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
17.21%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%13.69%

Correlation

The correlation between EMTY and UPRO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between EMTY and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Decline of the Retail Store ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

EMTY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 88
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMTYUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.34

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

9.52

-9.58

EMTY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMTY и UPRO

Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMTYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-76.82%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-26.78%

+12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-48.87%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-63.94%

+33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.94%

-10.27%

-64.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.39%

-14.39%

-40.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

6.57%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 5.20%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMTYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

14.68%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

29.49%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

37.35%

-19.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

50.62%

-28.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

53.79%

-28.16%

Сравнение комиссий EMTY и UPRO

EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и UPRO

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности UPRO в 0.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF
3.47%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


EMTY and UPRO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.68%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 20.37% vs -2.54% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 20.37% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.74% for UPRO.

EMTY is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTY и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор