Сравнение EMTY с UPRO
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs 20.37%/yr for UPRO. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 46.23%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 30.18%
Сравнение доходности по годам EMTY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 17.21% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 13.69% |
Correlation
The correlation between EMTY and UPRO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.61 |
Over the past year, the inverse relationship between EMTY and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EMTY
UPRO
Сравнение EMTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.34 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 9.52 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и UPRO
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -76.82% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -26.78% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -48.87% | +18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -63.94% | +33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -10.27% | -64.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -14.39% | -40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 6.57% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 5.20%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 14.68% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 29.49% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 37.35% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 50.62% | -28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 53.79% | -28.16% |
Сравнение комиссий EMTY и UPRO
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и UPRO
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности UPRO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and UPRO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (14.68%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs UPRO's -76.82%.
On 5-year performance, UPRO leads with 20.37% vs -2.54% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 20.37% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.74% for UPRO.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор