Сравнение EMTY с SSO
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs 17.91%/yr for SSO. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.95%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам EMTY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.95% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 9.09% |
Correlation
The correlation between EMTY and SSO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.61 |
Over the past year, the inverse relationship between EMTY and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SSO — Ранг доходности на риск
EMTY
SSO
Сравнение EMTY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.34 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 9.90 | -9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SSO
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -84.67% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -18.17% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -35.21% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -46.73% | +15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -6.70% | -68.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -19.53% | -34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 4.28% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SSO
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 5.20%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 9.70% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 19.65% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 24.92% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 33.85% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 35.93% | -10.30% |
Сравнение комиссий EMTY и SSO
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SSO
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SSO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SSO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (9.70%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SSO's -84.67%.
On 5-year performance, SSO leads with 17.91% vs -2.54% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SSO has performed better with a 17.91% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.65% for SSO.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор