Сравнение EMTY с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
EMTY и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMTY и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.09% | -1.76% | -4.13% | -14.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
EMTY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMTY и SHRT
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
EMTY vs. SHRT — Ранг доходности на риск
EMTY
SHRT
Сравнение EMTY c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTY | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.61 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.84 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.49 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.89 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EMTY и SHRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SHRT
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.56% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SHRT
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMTY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -18.97% | -58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.41% | -17.65% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.56% | -12.77% | -62.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.57% | -7.21% | -46.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.03% | 9.62% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SHRT
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 4.16%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMTY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.06% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 10.51% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 14.59% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 12.66% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 12.66% | +13.10% |