Сравнение EMTY с QVAL
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. EMTY is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs 13.24%/yr for QVAL. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и QVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 23.38%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
QVAL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 11.88%
- Всё время*
- 11.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $1.47M | $1.75M | $1.48M |
Сравнение доходности по годам EMTY и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 23.38% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 12.85% |
Correlation
The correlation between EMTY and QVAL is -0.75, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.78 |
The correlation between EMTY and QVAL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. QVAL — Ранг доходности на риск
EMTY
QVAL
Сравнение EMTY c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 6.64 | -6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 20.62 | -20.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и QVAL
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и QVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -51.49% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -6.04% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -21.41% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -27.17% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -0.19% | -76.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -7.68% | -47.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 1.95% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и QVAL
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.57% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.29% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 14.25% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 21.57% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 22.70% | +2.89% |
Сравнение комиссий EMTY и QVAL
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и QVAL
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности QVAL в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.39% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and QVAL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.47%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs QVAL's -51.49%.
On 5-year performance, QVAL leads with 13.24% vs -3.47% for EMTY. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 13.24% return vs -3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.39% for QVAL.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.28% for QVAL.
QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и QVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор