PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTY с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTY с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. EMTY is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.87%/yr vs 12.15%/yr for QVAL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности EMTY и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%.

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTY и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-37.39%-31.92%-8.65%11.16%-14.16%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%10.27%

Correlation

The correlation between EMTY and QVAL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

-0.78

The correlation between EMTY and QVAL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с AMZDEMTY с SPY
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

EMTY vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTY c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTYQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.07

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
3.21

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

4.93

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

13.98

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTY vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTYQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.07

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.56

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.49

-0.92

Просадки

Сравнение просадок EMTY и QVAL

Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTYQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-51.49%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-6.04%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-21.41%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-27.17%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.77%

-0.78%

-73.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.01%

-7.80%

-46.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

2.13%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и QVAL

ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTYQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.16%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.06%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

14.44%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

21.63%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

22.79%

+2.88%

Сравнение комиссий EMTY и QVAL

EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и QVAL

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EMTY and QVAL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMTY has higher volatility (6.00%) compared to QVAL (4.16%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs QVAL's -51.49%.

On 5-year performance, QVAL leads with 12.15% vs -2.87% for EMTY. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 12.15% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.

EMTY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.46% for QVAL.

EMTY is categorized as Inverse Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTY и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор