Сравнение EMTY с QVAL
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. EMTY is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs 12.15%/yr for QVAL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и QVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.09%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам EMTY и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 14.09% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 12.85% |
Correlation
The correlation between EMTY and QVAL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.78 |
The correlation between EMTY and QVAL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. QVAL — Ранг доходности на риск
EMTY
QVAL
Сравнение EMTY c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.78 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 13.37 | -13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и QVAL
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и QVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -51.49% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -6.04% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -21.41% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -27.17% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -2.47% | -72.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -7.76% | -46.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.15% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и QVAL
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.95% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 10.21% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 14.71% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.64% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 22.78% | +2.85% |
Сравнение комиссий EMTY и QVAL
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и QVAL
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности QVAL в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.16% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and QVAL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (5.20%) compared to QVAL (3.95%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs QVAL's -51.49%.
On 5-year performance, QVAL leads with 12.15% vs -2.54% for EMTY. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 12.15% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.16% for QVAL.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.28% for QVAL.
QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и QVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор