PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMTY с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTY с ONEV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs 9.03%/yr for ONEV. Their -0.73 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности EMTY и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 13.74%.

EMTY

1 день
0.18%
1 месяц
-5.42%
6 месяцев
4.00%
С начала года
-4.88%
1 год
-1.14%
3 года*
-4.45%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—
Всё время*
-11.61%

ONEV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.74%
1 год
17.70%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.56%
Всё время*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMTY

ProShares Decline of the Retail Store ETF
$42.12K$40.50K$50.28K

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
$523.15K$3.20M$4.19M

Сравнение доходности по годам EMTY и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		-4.88%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-37.39%-31.92%-8.65%11.16%-15.97%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.74%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%5.11%

Correlation

The correlation between EMTY and ONEV is -0.72, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

-0.73

The correlation between EMTY and ONEV has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Decline of the Retail Store ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с MSFDEMTY с FLYDEMTY с METDEMTY с AMZDEMTY с SPY
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

EMTY vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 99
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMTY c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMTYONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.55

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.38

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.29

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

7.92

-8.10

EMTY vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ONEV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMTY и ONEV

Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTYONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-39.72%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-7.75%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-14.81%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-18.52%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.26%

-0.81%

-75.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.68%

-3.85%

-50.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

2.24%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и ONEV

ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTYONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.45%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

8.55%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.49%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

14.60%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

17.03%

+8.56%

Сравнение комиссий EMTY и ONEV

EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и ONEV

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ONEV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.42%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.78%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EMTY and ONEV have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMTY has higher volatility (6.47%) compared to ONEV (4.45%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs ONEV's -39.72%.

On 5-year performance, ONEV leads with 9.03% vs -3.47% for EMTY. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEV has performed better with a 9.03% return vs -3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.

EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.78% for ONEV.

EMTY is categorized as Inverse Equities, while ONEV is Low Volatility. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.20% for ONEV.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTY и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор