PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTY с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTY с HIBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.70%/yr vs -53.41%/yr for HIBS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTY charges 0.66%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.

Доходность

Сравнение доходности EMTY и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.26%.

EMTY

1 день
0.88%
1 месяц
2.56%
С начала года
1.98%
6 месяцев
4.57%
1 год
1.97%
3 года*
-4.87%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
—

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTY и HIBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.98%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-37.39%-31.92%-1.05%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%

Correlation

The correlation between EMTY and HIBS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between EMTY and HIBS has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с AMZDEMTY с SPDN
Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS

Доходность на риск

EMTY vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTY c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTYHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-1.22

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-2.91

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.70

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.99

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

-1.50

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTY vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTYHIBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-1.22

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.65

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.73

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EMTY и HIBS

Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и HIBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTYHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-99.98%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-83.13%

+69.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-96.48%

+65.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-98.52%

+67.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.55%

-99.98%

+25.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.02%

-93.14%

+39.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

54.63%

-46.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и HIBS

Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.05%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTYHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

22.04%

-15.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

52.82%

-40.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

67.45%

-49.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

82.46%

-60.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

94.78%

-69.11%

Сравнение комиссий EMTY и HIBS

EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и HIBS

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HIBS в 11.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.42%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMTY and HIBS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to EMTY (6.05%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, EMTY leads with -2.70% vs -53.41% for HIBS. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -2.70% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.42% for EMTY.

EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 1.06% for HIBS.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTY и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор