Сравнение EMTY с HIBS
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.31%/yr vs -55.09%/yr for HIBS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTY charges 0.66%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -55.49%.
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -1.96% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
Correlation
The correlation between EMTY and HIBS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between EMTY and HIBS has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. HIBS — Ранг доходности на риск
EMTY
HIBS
Сравнение EMTY c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.93 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.55 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и HIBS
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -99.98% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -79.06% | +65.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -96.91% | +66.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -98.70% | +67.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.40% | -99.98% | +24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -93.20% | +38.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 47.30% | -40.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и HIBS
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.25%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 29.60%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 29.60% | -23.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 64.22% | -50.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 77.53% | -59.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 83.90% | -61.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 95.33% | -69.73% |
Сравнение комиссий EMTY и HIBS
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и HIBS
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности HIBS в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and HIBS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.31% vs -55.09% for HIBS. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.31% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 3.30% for EMTY.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 1.06% for HIBS.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор