Сравнение EMTY с HIBS
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs -54.56%/yr for HIBS. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMTY charges 0.66%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -61.63%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
HIBS
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -61.63%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -60.94%
- 5 лет*
- -54.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $7.08M | $5.48M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам EMTY и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -1.96% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -61.63% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
Correlation
The correlation between EMTY and HIBS is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between EMTY and HIBS has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. HIBS — Ранг доходности на риск
EMTY
HIBS
Сравнение EMTY c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.97 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.52 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и HIBS
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -99.98% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -78.96% | +65.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -96.91% | +66.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -98.61% | +67.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -99.98% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -93.25% | +38.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 50.04% | -43.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и HIBS
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.47%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 30.63% | -24.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 67.54% | -53.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 80.79% | -62.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 84.15% | -61.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 95.42% | -69.83% |
Сравнение комиссий EMTY и HIBS
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и HIBS
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HIBS в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.25% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and HIBS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (30.63%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.47% vs -54.56% for HIBS. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.47% return vs -54.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 3.42% for EMTY.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 1.06% for HIBS.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор