PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTIX с TBLRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTIX с TBLRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMTIX (Transamerica Emerging Markets Debt Fund) and TBLRX (Transamerica Balanced II) are both mutual funds - EMTIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Transamerica, while TBLRX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, EMTIX returned 3.55%/yr vs 7.75%/yr for TBLRX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EMTIX charges 0.85%/yr vs 1.07%/yr for TBLRX.

Доходность

Сравнение доходности EMTIX и TBLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTIX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у TBLRX с доходностью 5.13%.

EMTIX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.78%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.55%
10 лет*
4.67%

TBLRX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.34%
1 год
16.14%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTIX и TBLRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		4.47%14.58%4.69%13.05%-13.33%-4.00%7.14%13.48%-6.54%
TBLRX
Transamerica Balanced II		5.13%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%

Correlation

The correlation between EMTIX and TBLRX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.46

The correlation between EMTIX and TBLRX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Emerging Markets Debt Fund

Transamerica Balanced II

Часто сравнивают с EMTIX:
EMTIX с DBLLXEMTIX с CFJIXEMTIX с VEMBXEMTIX с BOSOXEMTIX с DEMEMTIX с FNMIXEMTIX с VWOB
Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с TLOFXTBLRX с THYIXTBLRX с IALAXTBLRX с VIGTBLRX с IMLAXTBLRX с PALDX

Доходность на риск

EMTIX vs. TBLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTIX
Ранг доходности на риск EMTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTIX c TBLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTIXTBLRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.19

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
3.12

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.41

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.72

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

12.46

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTIX vs. TBLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTIX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа TBLRX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTIX и TBLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTIXTBLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.19

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EMTIX и TBLRX

Максимальная просадка EMTIX за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке TBLRX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTIX и TBLRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTIXTBLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-25.35%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-6.11%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.44%

-19.88%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-25.35%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.47%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.07%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.33%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTIX и TBLRX

Текущая волатильность для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) составляет 1.67%, в то время как у Transamerica Balanced II (TBLRX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что EMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTIXTBLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.20%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

5.85%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

7.60%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

14.13%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

13.92%

-7.37%

Сравнение комиссий EMTIX и TBLRX

EMTIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TBLRX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTIX и TBLRX

Дивидендная доходность EMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности TBLRX в 29.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		5.45%5.77%6.98%5.11%4.16%4.03%2.02%4.80%3.27%5.10%3.48%4.30%
TBLRX
Transamerica Balanced II		29.29%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMTIX and TBLRX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLRX has higher volatility (2.20%) compared to EMTIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, EMTIX dropped -25.28% vs TBLRX's -25.35%.

EMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTIX и TBLRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор