PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с XC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. EMSF is actively managed, while XC is passively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 8.33% for XC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.47%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и XC

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%11.71%

Correlation

The correlation between EMSF and XC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between EMSF and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и XC

Секторы
EMSF
XC

Технологии

43.6%
1.2%

Финансовые услуги

16.6%
13.8%

Промышленность

15.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.8%

Здравоохранение

6.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.7%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Энергетика

-

1.6%

Технологии

EMSF
43.6%
XC
1.2%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
XC
13.8%

Промышленность

EMSF
15.0%
XC
4.7%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
XC
6.8%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
XC
0.7%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
XC
4.9%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
XC
1.3%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
XC
2.7%

Недвижимость

EMSF
1.6%
XC
1.3%

Сырьевые материалы

EMSF

-

XC
7.0%

Энергетика

EMSF

-

XC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

EMSF vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.57

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.91

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

0.67

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

1.94

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.57

+1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.71

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EMSF и XC

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-20.97%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.47%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-9.35%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.12%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.29%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и XC

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

5.00%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

12.60%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

14.78%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.87%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

15.87%

+6.88%

Сравнение комиссий EMSF и XC

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и XC

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XC в 12.41%

ПозицияTTM2025202420232022
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and XC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs XC's -20.97%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 8.33% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.32% for XC.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор