PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с NSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с NSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMSF is actively managed, while NSI is passively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 42.48% for NSI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for NSI.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и NSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у NSI с доходностью 17.45%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NSI

1 день
-1.59%
1 месяц
3.72%
С начала года
17.45%
6 месяцев
19.18%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и NSI

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%3.10%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		17.45%35.94%-1.21%4.68%

Correlation

The correlation between EMSF and NSI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between EMSF and NSI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и NSI

Секторы
EMSF
NSI

Технологии

43.6%
34.0%

Финансовые услуги

16.6%
20.2%

Промышленность

15.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.5%

Здравоохранение

6.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.1%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Энергетика

-

3.9%

Технологии

EMSF
43.6%
NSI
34.0%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
NSI
20.2%

Промышленность

EMSF
15.0%
NSI
2.9%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
NSI
13.5%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
NSI
2.9%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
NSI
2.5%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
NSI
1.5%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
NSI
10.1%

Недвижимость

EMSF
1.6%
NSI
0.6%

Сырьевые материалы

EMSF

-

NSI
8.0%

Энергетика

EMSF

-

NSI
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

National Security Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с EMDM
Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с FTHFNSI с SKRENSI с EMMNSI с QQQNSI с SHLD

Доходность на риск

EMSF vs. NSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c NSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и National Security Emerging Markets Index ETF (NSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFNSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.31

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.11

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.12

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

11.55

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. NSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSI равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и NSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFNSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.24

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EMSF и NSI

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки NSI в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и NSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFNSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-18.77%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.66%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.59%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.65%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.69%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и NSI

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFNSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

7.13%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

15.60%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

18.51%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

18.22%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

18.22%

+4.53%

Сравнение комиссий EMSF и NSI

EMSF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NSI в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и NSI

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности NSI в 1.17%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.17%1.69%3.39%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMSF and NSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to NSI (7.13%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs NSI's -18.77%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 42.48% for NSI. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 42.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.17% for NSI.

They also come from different issuers: Matthews and Tuttle. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 1.00% for NSI.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и NSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор