Сравнение EMSF с FEMR
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 46.35% vs 44.05% for FEMR. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for FEMR.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и FEMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у FEMR с доходностью 25.20%.
EMSF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 36.03%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
FEMR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.48K | $162.40K | $179.77K | |
| $1.46M | $1.86M | $1.92M |
Сравнение доходности по годам EMSF и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 36.03% | 19.20% | -3.44% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 25.20% | 35.27% | -1.48% |
Correlation
The correlation between EMSF and FEMR is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between EMSF and FEMR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. FEMR — Ранг доходности на риск
EMSF
FEMR
Сравнение EMSF c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSF | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.86 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 8.87 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSF и FEMR
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и FEMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -15.58% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -15.48% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -8.82% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -2.85% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 4.98% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и FEMR
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 8.60% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.68% | 23.30% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 25.46% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 23.27% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 23.27% | +1.15% |
Сравнение комиссий EMSF и FEMR
EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и FEMR
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FEMR в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.38% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMSF and FEMR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMSF has higher volatility (10.46%) compared to FEMR (8.60%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs FEMR's -15.58%.
On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 44.05% for FEMR. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 44.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
FEMR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.38% for EMSF.
They also come from different issuers: Matthews and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.38% for FEMR.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и FEMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор