Сравнение EMSF с CHPS
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. EMSF is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, EMSF returned 58.48% vs 199.74% for CHPS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 45.49%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.68%.
EMSF
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 45.49%
- 6 месяцев
- 45.93%
- 1 год
- 58.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- 14.08%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 109.36%
- 1 год
- 199.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSF и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.49% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.68% | 58.47% | 7.75% | 25.86% |
Correlation
The correlation between EMSF and CHPS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between EMSF and CHPS shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. CHPS — Ранг доходности на риск
EMSF
CHPS
Сравнение EMSF c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSF | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.66 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 11.49 | -7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 42.41 | -29.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSF и CHPS
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -39.44% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -17.50% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -8.79% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -9.08% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.73% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и CHPS
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 14.20%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 22.65% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 34.27% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 39.81% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 35.53% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 35.53% | -11.66% |
Сравнение комиссий EMSF и CHPS
EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и CHPS
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности CHPS в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.31% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.29% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
EMSF and CHPS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (22.65%) compared to EMSF (14.20%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 199.74% vs 58.48% for EMSF. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 14.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 199.74% return vs 58.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
EMSF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.31% for CHPS.
EMSF is categorized as Emerging Markets Diversified, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Matthews and Xtrackers. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор