PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

EMSF и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и CHPS

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%24.94%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с MCHSEMSF с DIEMEMSF с ASIAEMSF с IEMG
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий EMSF и CHPS

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

EMSF vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.68

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.21

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

5.78

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

20.15

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.68

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.02

-0.51

Корреляция

Корреляция между EMSF и CHPS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и CHPS

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и CHPS

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-39.44%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-17.50%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-10.07%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-9.63%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.02%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и CHPS

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 11.37%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

13.34%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

26.34%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

37.76%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

32.82%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

32.82%

-11.04%