PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. EMSF is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 223.67% for CHPS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и CHPS

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%24.94%

Correlation

The correlation between EMSF and CHPS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between EMSF and CHPS shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMSF и CHPS

Секторы
EMSF
CHPS

Технологии

43.6%
98.8%

Финансовые услуги

16.6%
0.2%

Промышленность

15.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.5%

Технологии

EMSF
43.6%
CHPS
98.8%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
CHPS
0.2%

Промышленность

EMSF
15.0%
CHPS
0.4%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
CHPS

-

Здравоохранение

EMSF
6.8%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
CHPS

-

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
CHPS

-

Недвижимость

EMSF
1.6%
CHPS

-

Сырьевые материалы

EMSF

-

CHPS

-

Энергетика

EMSF

-

CHPS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEMEMSF с EMDM
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

EMSF vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
6.54

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
6.07

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.81

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

12.87

-8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

49.99

-35.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

6.54

-4.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.81

-0.83

Просадки

Сравнение просадок EMSF и CHPS

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-39.44%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-17.50%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-9.16%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.50%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и CHPS

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 9.96%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

14.18%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

28.19%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

34.43%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

33.78%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

33.78%

-11.03%

Сравнение комиссий EMSF и CHPS

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и CHPS

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and CHPS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to EMSF (9.96%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 63.33% for EMSF. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.32% for CHPS.

EMSF is categorized as Emerging Markets Diversified, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Matthews and Xtrackers. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор