Сравнение EMR с PH
EMR (Emerson Electric Co.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EMR returned 12.97%/yr vs 24.75%/yr for PH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EMR и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 12.97% против 24.75% соответственно.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам EMR и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between EMR and PH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.53 |
The correlation between EMR and PH shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$78.30B
PH:
$113.04B
EMR:
$4.33
PH:
$27.11
EMR:
32.10
PH:
32.58
EMR:
11.41
PH:
1.37
EMR:
4.28
PH:
5.40
EMR:
3.85
PH:
7.26
EMR:
$18.32B
PH:
$20.99B
EMR:
$7.22B
PH:
$7.81B
EMR:
$3.87B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. PH — Ранг доходности на риск
EMR
PH
Сравнение EMR c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.70 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 5.17 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.34 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.89 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EMR и PH
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -66.92% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -19.34% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -26.79% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -28.64% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -54.68% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -13.48% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -15.33% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 6.34% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и PH
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.59% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 18.60% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 24.62% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 28.61% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 31.69% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и PH
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и PH
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and PH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (7.27%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор