Сравнение EMR с O
EMR (Emerson Electric Co.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, EMR returned 13.44%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.44% против 4.89% соответственно.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.44%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам EMR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 8.65% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between EMR and O is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between EMR and O shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$4.33
O:
$1.17
EMR:
33.02
O:
53.41
EMR:
11.74
O:
4.35
EMR:
4.41
O:
7.22
EMR:
$18.32B
O:
$5.92B
EMR:
$7.22B
O:
$3.89B
EMR:
$3.87B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. O — Ранг доходности на риск
EMR
O
Сравнение EMR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.29 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.12 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и O
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -48.45% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -11.10% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -26.49% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -34.48% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -48.28% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -5.94% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -9.20% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 4.58% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и O
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.29% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 11.98% | +13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 16.21% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.92% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 25.64% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и O
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и O
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and O have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (9.08%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор