Сравнение EMR с GWW
EMR (Emerson Electric Co.) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EMR in Specialty Industrial Machinery, GWW in Industrial Distribution. Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 22.03%/yr for GWW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 36.42%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 12.13% против 22.03% соответственно.
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
GWW
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 28.81%
- С начала года
- 36.42%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 22.03%
- Всё время*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам EMR и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 36.42% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between EMR and GWW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.48 |
The correlation between EMR and GWW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EMR:
$76.50B
GWW:
$64.74B
EMR:
$4.33
GWW:
$37.36
EMR:
31.52
GWW:
36.70
EMR:
11.20
GWW:
2.12
EMR:
4.21
GWW:
3.56
EMR:
3.78
GWW:
16.54
EMR:
$18.32B
GWW:
$18.38B
EMR:
$7.22B
GWW:
$7.20B
EMR:
$3.87B
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. GWW — Ранг доходности на риск
EMR
GWW
Сравнение EMR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.60 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.49 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и GWW
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -56.73% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -13.35% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -24.50% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -24.50% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -41.60% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -2.20% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -10.98% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 6.30% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и GWW
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.52% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 18.31% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 25.26% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 24.74% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 28.51% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и GWW
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности GWW в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и GWW
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and GWW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to GWW (7.52%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор