PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMR с CDUAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMR с CDUAF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EMR (Emerson Electric Co.) and CDUAF (Canadian Utilities Limited) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, EMR returned 13.44%/yr vs 7.46%/yr for CDUAF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMR и CDUAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции CDUAF по среднегодовой доходности: 13.44% против 7.46% соответственно.

EMR

1 день
0.69%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.65%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.74%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.44%

CDUAF

1 день
-0.18%
1 месяц
4.41%
С начала года
21.00%
6 месяцев
24.57%
1 год
38.10%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMR и CDUAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMR
Emerson Electric Co.		8.65%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		21.00%35.10%6.34%-6.25%-1.87%25.16%-14.69%37.49%-19.67%15.55%

Correlation

The correlation between EMR and CDUAF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between EMR and CDUAF shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMR:

$80.55B

CDUAF:

$10.05B

EPS

EMR:

$4.33

CDUAF:

CA$0.29

Коэффициент P/E

EMR:

33.02

CDUAF:

177.34

Коэффициент P/S

EMR:

4.41

CDUAF:

4.05

Коэффициент P/B

EMR:

3.96

CDUAF:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

EMR:

$18.32B

CDUAF:

CA$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMR:

$7.22B

CDUAF:

CA$1.39B

EBITDA (12 мес.)

EMR:

$3.87B

CDUAF:

CA$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerson Electric Co.

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с FAST
Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с CPX.TOCDUAF с ABBVCDUAF с MAINCDUAF с EWC

Доходность на риск

EMR vs. CDUAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMR c CDUAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMRCDUAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.39

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.25

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

7.16

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

17.76

-16.39

EMR vs. CDUAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CDUAF равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и CDUAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMR и CDUAF

Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и CDUAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMRCDUAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-71.22%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-5.35%

-18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-20.91%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-31.94%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.77%

-41.92%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-16.18%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-39.86%

+25.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

2.15%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и CDUAF

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Canadian Utilities Limited (CDUAF) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMRCDUAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.26%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

11.73%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.47%

16.06%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

19.07%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

25.58%

+3.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и CDUAF

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности CDUAF в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.62%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%
EMR
Emerson Electric Co.		1.53%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMR и CDUAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.56B
1.08B
(EMR) Общая выручка
(CDUAF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EMR значения в USD, CDUAF значения в CAD

Сравнение рентабельности EMR и CDUAF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emerson Electric Co. и Canadian Utilities Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
70.2%
Активы портфеля
EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CDUAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CDUAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

CDUAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

EMR and CDUAF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (9.08%) compared to CDUAF (6.26%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs CDUAF's -71.22%.

CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMR и CDUAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор