PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с FEUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с FEUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while FEUZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.43%/yr vs 10.35%/yr for FEUZ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и FEUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям FEUZ по среднегодовой доходности: 4.43% против 10.35% соответственно.

EMQQ

1 день
0.25%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-16.65%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
4.43%

FEUZ

1 день
0.42%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.79%
6 месяцев
15.67%
1 год
30.78%
3 года*
24.82%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и FEUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.60%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		11.79%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%

Correlation

The correlation between EMQQ and FEUZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.50

The correlation between EMQQ and FEUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMQQ и FEUZ

Секторы
EMQQ
FEUZ

Потребительский циклический сектор

33.1%
9.2%

Технологии

8.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
3.7%

Финансовые услуги

3.6%
10.6%

Недвижимость

2.7%
6.0%

Коммунальные услуги

0.4%
8.3%

Промышленность

0.3%
27.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%
5.3%

Здравоохранение

0.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Энергетика

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
FEUZ
9.2%

Технологии

EMQQ
8.2%
FEUZ
6.1%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
FEUZ
3.7%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
FEUZ
10.6%

Недвижимость

EMQQ
2.7%
FEUZ
6.0%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
FEUZ
8.3%

Промышленность

EMQQ
0.3%
FEUZ
27.4%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
FEUZ
5.3%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
FEUZ
5.2%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

FEUZ
7.5%

Энергетика

EMQQ

-

FEUZ
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с FLEUFEUZ с KWEBFEUZ с IDMOFEUZ с SPY

Доходность на риск

EMQQ vs. FEUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c FEUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQFEUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.79

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.42

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.48

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

9.38

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. FEUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и FEUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQFEUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.79

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.46

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.44

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и FEUZ

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и FEUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQFEUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-48.08%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-12.49%

-17.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-18.02%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-38.64%

-27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-48.08%

-25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-0.83%

-56.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-10.49%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

3.29%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и FEUZ

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQFEUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.30%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

14.33%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

17.28%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

21.96%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

21.77%

+8.83%

Сравнение комиссий EMQQ и FEUZ

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FEUZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и FEUZ

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FEUZ в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.84%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.36%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and FEUZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (7.05%) compared to FEUZ (6.30%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs FEUZ's -48.08%.

On 10-year performance, FEUZ leads with 10.35% vs 4.43% for EMQQ. On fees, FEUZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FEUZ has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEUZ has performed better with a 10.35% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.36% for FEUZ.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while FEUZ is Europe Equities. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.80% for FEUZ.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и FEUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор