PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMQQ с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с ECOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMQQ returned -9.61%/yr vs 7.05%/yr for ECOW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 12.74%.

EMQQ

1 день
0.05%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
-17.49%
С начала года
-17.06%
1 год
-16.69%
3 года*
3.96%
5 лет*
-9.61%
10 лет*
4.54%

ECOW

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.74%
1 год
30.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-17.06%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%1.37%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.74%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between EMQQ and ECOW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.57

The correlation between EMQQ and ECOW shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMQQ и ECOW

Секторы
EMQQ
ECOW

Потребительский циклический сектор

33.1%
14.7%

Технологии

7.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.8%
12.8%

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.7%

-

Промышленность

1.1%
9.3%

Коммунальные услуги

0.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
13.1%

Здравоохранение

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

11.1%

Энергетика

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
ECOW
14.7%

Технологии

EMQQ
7.5%
ECOW
6.8%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
ECOW
12.8%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
ECOW

-

Недвижимость

EMQQ
2.7%
ECOW

-

Промышленность

EMQQ
1.1%
ECOW
9.3%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
ECOW
7.2%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
ECOW
13.1%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
ECOW
3.6%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

ECOW
11.1%

Энергетика

EMQQ

-

ECOW
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с FMQQ
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

EMQQ vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMQQECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.06

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.79

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.66

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

9.98

-10.90

EMQQ vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и ECOW

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-40.27%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.70%

-8.35%

-25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

-18.77%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.06%

-33.30%

-29.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.31%

-3.83%

-52.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-10.98%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

3.06%

+15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и ECOW

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.23%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

12.07%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

14.85%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

17.78%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.56%

20.08%

+10.48%

Сравнение комиссий EMQQ и ECOW

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и ECOW

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности ECOW в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.45%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.72%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and ECOW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (5.38%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, ECOW leads with 7.05% vs -9.61% for EMQQ. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.05% return vs -9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.72% for EMQQ.

EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор