Сравнение EMQQ с DBE
EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.54%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EMQQ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQQ показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 4.54% против 11.45% соответственно.
EMQQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.77%
- 6 месяцев
- -17.49%
- С начала года
- -17.06%
- 1 год
- -16.69%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 4.54%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам EMQQ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | -17.06% | 20.66% | 13.79% | 4.48% | -30.70% | -32.53% | 80.45% | 33.86% | -29.82% | 68.20% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between EMQQ and DBE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between EMQQ and DBE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQQ vs. DBE — Ранг доходности на риск
EMQQ
DBE
Сравнение EMQQ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMQQ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.34 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.00 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMQQ и DBE
Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.24% | -86.69% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.70% | -24.72% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.70% | -24.72% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.06% | -38.74% | -24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -60.84% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.31% | -36.07% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -57.19% | +25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 8.26% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQQ и DBE
Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 5.38%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 11.68% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 32.70% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 35.99% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 29.88% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.56% | 28.39% | +2.17% |
Сравнение комиссий EMQQ и DBE
EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQQ и DBE
Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 3.72% | 3.09% | 1.70% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.00% | 0.94% | 0.75% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
EMQQ and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to EMQQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 4.54% for EMQQ. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.
EMQQ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.29% for DBE.
EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while DBE is Oil & Gas. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMQQ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор