PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.58%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 4.58% против 12.03% соответственно.

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between EMQQ and DBE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.17

The correlation between EMQQ and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EMQQ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.43

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.96

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.40

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

5.89

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.53

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.43

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.67

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

0.00

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и DBE

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-86.69%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-14.41%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-23.89%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-38.74%

-27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-60.84%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.75%

-30.27%

-27.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-57.31%

+25.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

7.35%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и DBE

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 7.04%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

12.95%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

30.86%

-14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

34.97%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

29.39%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

28.33%

+2.28%

Сравнение комиссий EMQQ и DBE

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и DBE

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to EMQQ (7.04%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 4.58% for EMQQ. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.10% for DBE.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while DBE is Oil & Gas. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор