PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMQQ с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMQQ returned -6.61%/yr vs 7.66%/yr for BKEM. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

EMQQ

1 день
-0.58%
1 месяц
7.45%
6 месяцев
-8.32%
С начала года
-13.48%
1 год
-12.06%
3 года*
4.30%
5 лет*
-6.61%
10 лет*
4.67%
Всё время*
3.20%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

EMQQ

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF
$1.39M$1.24M$1.70M

Сравнение доходности по годам EMQQ и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-13.48%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%84.20%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between EMQQ and BKEM is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.83

The correlation between EMQQ and BKEM shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMQQ и BKEM

Секторы
EMQQ
BKEM

Потребительский циклический сектор

33.1%
7.7%

Технологии

7.5%
44.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.8%

Финансовые услуги

3.6%
17.5%

Недвижимость

2.7%
1.1%

Промышленность

1.1%
7.6%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%
2.6%

Здравоохранение

0.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Энергетика

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
BKEM
7.7%

Технологии

EMQQ
7.5%
BKEM
44.5%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.9%
BKEM
5.8%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
BKEM
17.5%

Недвижимость

EMQQ
2.7%
BKEM
1.1%

Промышленность

EMQQ
1.1%
BKEM
7.6%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
BKEM
2.0%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
BKEM
2.6%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
BKEM
2.7%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

BKEM
5.4%

Энергетика

EMQQ

-

BKEM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с FMQQ
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

EMQQ vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMQQ c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMQQBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.57

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.10

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.70

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

8.19

-8.82

EMQQ vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и BKEM

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-39.48%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.70%

-13.91%

-19.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

-18.38%

-15.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

-33.28%

-28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.42%

-7.30%

-47.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.73%

-15.74%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.13%

4.58%

+14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и BKEM

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 5.14%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.56%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

21.91%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

23.93%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

19.64%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

19.76%

+10.83%

Сравнение комиссий EMQQ и BKEM

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и BKEM

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.57%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and BKEM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.56%) compared to EMQQ (5.14%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 7.66% vs -6.61% for EMQQ. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 7.66% return vs -6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.91% for BKEM.

EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор