PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%23.93%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с FSSGXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий EMPTX и QGRPX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.54

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.95

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.21

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

0.68

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.54

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между EMPTX и QGRPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и QGRPX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и QGRPX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-30.28%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-17.45%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-30.28%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-14.47%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-7.65%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

5.30%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и QGRPX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.13%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

11.43%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

21.16%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.60%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.43%

-0.19%