PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с FTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

EMPB и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и FTLS

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.31%14.84%0.89%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.80%9.09%-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.80%.

EMPB

1 день
2.72%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTLS

1 день
1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.88%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с HEFT
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с LBAY

Сравнение комиссий EMPB и FTLS

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.60%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

EMPB vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.04

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.56

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.90

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

8.02

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FTLS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.77

+0.32

Корреляция

Корреляция между EMPB и FTLS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и FTLS

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FTLS в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.87%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и FTLS

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и FTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-20.54%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-6.17%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.34%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.73%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и FTLS

Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что EMPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

2.93%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.53%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

10.50%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

10.65%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

11.31%

+0.95%