Сравнение EMPB с BTAL
EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both Long-Short funds. EMPB is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past year, EMPB returned 19.89% vs -36.97% for BTAL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. EMPB charges 1.82%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности EMPB и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMPB показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%.
EMPB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -18.90%
- 1 год
- -36.97%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- -4.62%
Сравнение доходности по годам EMPB и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.44% | 14.84% | 0.89% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.01% | -20.17% | 2.66% |
Correlation
The correlation between EMPB and BTAL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between EMPB and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPB vs. BTAL — Ранг доходности на риск
EMPB
BTAL
Сравнение EMPB c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMPB | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.72 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.99 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | -1.71 | +11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMPB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -1.72 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | -0.24 | +1.99 |
Просадки
Сравнение просадок EMPB и BTAL
Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -50.28% | +42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -37.50% | +31.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -50.15% | +49.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -21.96% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 21.67% | -19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPB и BTAL
Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 2.57%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 7.47% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 15.38% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 21.58% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 18.75% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 17.23% | -5.43% |
Сравнение комиссий EMPB и BTAL
EMPB берет комиссию в 1.82%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPB и BTAL
Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BTAL в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.77% | 0.88% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMPB and BTAL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.47%) compared to EMPB (2.57%). In terms of maximum drawdown, EMPB dropped -7.55% vs BTAL's -50.28%.
On 1-year performance, EMPB leads with 19.89% vs -36.97% for BTAL. On fees, EMPB is cheaper at 1.82% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMPB has performed better with a 19.89% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMPB is cheaper with a 1.82% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.77% for EMPB.
They also come from different issuers: Empowered Funds and AGF. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 2.11% for BTAL.
EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMPB и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор