PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMPB с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMPB с BTAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - EMPB is a Long-Short fund actively managed by Empowered Funds, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past year, EMPB returned 14.66% vs -28.44% for BTAL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. EMPB charges 1.82%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности EMPB и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.

EMPB

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
16.96%
С начала года
13.08%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMPB и BTAL

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		13.08%14.84%0.43%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-17.44%-20.17%3.43%

Correlation

The correlation between EMPB and BTAL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.58

The correlation between EMPB and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с HEFTEMPB с CSMEMPB с ORREMPB с WTIPEMPB с NLSIEMPB с HDGEMPB с QAI
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

EMPB vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMPBBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-1.22

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-1.80

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.83

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

-1.56

+8.75

EMPB vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMPB и BTAL

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMPBBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-52.70%

+45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-34.57%

+28.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-48.54%

+46.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-22.17%

+20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

18.24%

-16.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и BTAL

Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 3.29%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMPBBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

7.79%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

17.46%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

23.44%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

19.27%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

17.39%

-5.72%

Сравнение комиссий EMPB и BTAL

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и BTAL

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BTAL в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.78%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMPB and BTAL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to EMPB (3.29%). In terms of maximum drawdown, EMPB dropped -7.55% vs BTAL's -52.70%.

On 1-year performance, EMPB leads with 14.66% vs -28.44% for BTAL. On fees, BTAL is cheaper at 1.40% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMPB has performed better with a 14.66% return vs -28.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTAL is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.

BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.78% for EMPB.

EMPB is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Empowered Funds and AGF. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 1.40% for BTAL.

EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMPB и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор