Сравнение EMO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.14% против 14.06% соответственно.
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и SPY
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EMO vs. SPY — Ранг доходности на риск
EMO
SPY
Сравнение EMO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.96 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.53 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 7.27 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.70 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EMO и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и SPY
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и SPY
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -55.19% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -12.05% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -24.50% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -33.72% | -59.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.53% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -9.09% | -23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 2.54% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и SPY
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.53% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.35% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.50% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 19.06% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 17.06% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.42% | 17.92% | +23.50% |