Сравнение EMNT с MFUS
EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. EMNT is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, EMNT returned 3.47%/yr vs 13.08%/yr for MFUS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 17.10%.
EMNT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMNT и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.80% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.06% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 17.10% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 2.01% |
Correlation
The correlation between EMNT and MFUS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.03 |
Over the past year, EMNT and MFUS have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNT vs. MFUS — Ранг доходности на риск
EMNT
MFUS
Сравнение EMNT c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMNT | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.69 | 1.45 | +3.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.47 | 4.37 | +28.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 201.38 | 17.76 | +183.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMNT и MFUS
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNT | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -35.21% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -6.39% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | -15.39% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | -18.22% | +16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.05% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.98% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.57% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и MFUS
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNT | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 4.27% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 8.91% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45% | 11.25% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 15.09% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 17.35% | -16.49% |
Сравнение комиссий EMNT и MFUS
EMNT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и MFUS
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
EMNT and MFUS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUS has higher volatility (4.27%) compared to EMNT (0.21%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs MFUS's -35.21%.
On 5-year performance, MFUS leads with 13.08% vs 3.47% for EMNT. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 13.08% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.
EMNT has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.35% for MFUS.
EMNT is categorized as Ultrashort Bond, while MFUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.30% for MFUS.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMNT и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор