PortfoliosLab logo
Сравнение EMN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMN и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Chemical Company (EMN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
541.11%
622.23%
EMN
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMN:

-0.61

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

EMN:

-0.74

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

EMN:

0.91

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

EMN:

-0.52

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

EMN:

-1.47

VTI:

1.99

Индекс Язвы

EMN:

12.93%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

EMN:

31.08%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

EMN:

-76.11%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EMN:

-33.40%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, EMN показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.13% против 11.38% соответственно.


EMN

С начала года

-16.18%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-26.78%

1 год

-18.40%

5 лет

9.32%

10 лет

3.13%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EMN: -0.61
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино EMN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EMN: -0.74
VTI: 0.80
Коэффициент Омега EMN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMN: 0.91
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара EMN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EMN: -0.52
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина EMN, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EMN: -1.47
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа EMN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.47
EMN
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMN и VTI

Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMN
Eastman Chemical Company
4.32%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EMN и VTI

Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.40%
-10.40%
EMN
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EMN и VTI

Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.03%
14.83%
EMN
VTI