Сравнение EMN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Chemical Company (EMN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMN или VTI.
Доходность
Сравнение доходности EMN и VTI
Доходность по периодам
С начала года, EMN показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.78% против 12.59% соответственно.
EMN
15.97%
-6.64%
2.86%
28.94%
8.98%
4.78%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| EMN | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 6.10 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 21.75% | 12.51% |
| Макс. просадка | -76.11% | -55.45% |
| Текущая просадка | -12.34% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EMN и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMN и VTI
Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 3.19% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% | 1.91% | 1.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EMN и VTI
Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMN и VTI
Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.