Сравнение EMMF с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
EMMF и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EMMF и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMMF и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.23% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -10.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EMMF показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 4.51%.
EMMF
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMMF и IPAC
EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
EMMF vs. IPAC — Ранг доходности на риск
EMMF
IPAC
Сравнение EMMF c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMMF | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.47 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.07 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.39 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 9.08 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMMF | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EMMF и IPAC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMMF и IPAC
Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IPAC в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.25% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EMMF и IPAC
Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMMF | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.57% | -30.99% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -11.49% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -29.64% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -8.62% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -7.55% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.02% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMMF и IPAC
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMMF | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 8.46% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.68% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 19.43% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 16.50% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.58% | -0.13% |