PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMMF с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с EPHE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) are both exchange-traded funds - EMMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree, while EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index. EMMF is actively managed, while EPHE is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 10.50%/yr vs 0.13%/yr for EPHE. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.59%/yr for EPHE.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у EPHE с доходностью 5.60%.

EMMF

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
11.17%
С начала года
19.56%
1 год
32.75%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
Всё время*
7.89%

EPHE

1 день
-0.62%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
-0.06%
С начала года
5.60%
1 год
1.40%
3 года*
2.02%
5 лет*
0.13%
10 лет*
-2.90%
Всё время*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMMF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
$651.32K$529.10K$571.40K

EPHE

iShares MSCI Philippines ETF
$2.73M$3.33M$3.32M

Сравнение доходности по годам EMMF и EPHE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		19.56%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.45%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		5.60%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-4.06%

Correlation

The correlation between EMMF and EPHE is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.48

The correlation between EMMF and EPHE shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMMF и EPHE

Секторы
EMMF
EPHE

Технологии

39.6%

-

Промышленность

12.4%
33.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.5%

Финансовые услуги

8.5%
19.9%

Сырьевые материалы

8.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

6.8%
4.5%

Здравоохранение

4.5%

-

Энергетика

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.7%

Недвижимость

0.9%
10.8%

Технологии

EMMF
39.6%
EPHE

-

Промышленность

EMMF
12.4%
EPHE
33.1%

Потребительский циклический сектор

EMMF
11.0%
EPHE
12.5%

Финансовые услуги

EMMF
8.5%
EPHE
19.9%

Сырьевые материалы

EMMF
8.0%
EPHE
0.8%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.8%
EPHE
4.5%

Здравоохранение

EMMF
4.5%
EPHE

-

Энергетика

EMMF
3.3%
EPHE
1.1%

Коммунальные услуги

EMMF
2.9%
EPHE
12.6%

Потребительский защитный сектор

EMMF
2.2%
EPHE
4.7%

Недвижимость

EMMF
0.9%
EPHE
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EIDOEPHE с EWYEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI

Доходность на риск

EMMF vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMMF c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMFEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.07

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.25

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.09

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

0.16

+7.80

EMMF vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа EPHE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMMF и EPHE

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-53.82%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-15.90%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-21.42%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-32.96%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-30.18%

+22.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-21.10%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

8.69%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и EPHE

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

3.93%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

15.67%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

20.05%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

18.34%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

22.29%

-5.17%

Сравнение комиссий EMMF и EPHE

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPHE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и EPHE

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности EPHE в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.98%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.63%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%

Часто задаваемые вопросы

EMMF and EPHE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.81%) compared to EPHE (3.93%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs EPHE's -53.82%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.50% vs 0.13% for EPHE. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.50% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

EPHE has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.98% for EMMF.

EMMF is categorized as Emerging Markets Equities, while EPHE is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.59% for EPHE.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор