PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMMF с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с EMSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EMMF returned 32.75% vs 46.35% for EMSF. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.

EMMF

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
11.17%
С начала года
19.56%
1 год
32.75%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
Всё время*
7.89%

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMMF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
$651.32K$529.10K$571.40K

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

Сравнение доходности по годам EMMF и EMSF

2026 (YTD)202520242023
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		19.56%21.22%9.45%8.04%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between EMMF and EMSF is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between EMMF and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и EMSF

Секторы
EMMF
EMSF

Технологии

39.6%
52.8%

Промышленность

12.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.3%

Финансовые услуги

8.5%
15.0%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Коммуникационные услуги

6.8%
1.7%

Здравоохранение

4.5%
6.0%

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.6%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Технологии

EMMF
39.6%
EMSF
52.8%

Промышленность

EMMF
12.4%
EMSF
11.0%

Потребительский циклический сектор

EMMF
11.0%
EMSF
6.3%

Финансовые услуги

EMMF
8.5%
EMSF
15.0%

Сырьевые материалы

EMMF
8.0%
EMSF

-

Коммуникационные услуги

EMMF
6.8%
EMSF
1.7%

Здравоохранение

EMMF
4.5%
EMSF
6.0%

Энергетика

EMMF
3.3%
EMSF

-

Коммунальные услуги

EMMF
2.9%
EMSF
2.1%

Потребительский защитный сектор

EMMF
2.2%
EMSF
3.6%

Недвижимость

EMMF
0.9%
EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

EMMF vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMMF c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMFEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.54

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.05

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.39

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

7.79

+0.17

EMMF vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMMF и EMSF

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-24.75%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-19.49%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-12.20%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-5.94%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.97%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и EMSF

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 7.81%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

10.46%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

26.68%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

30.20%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

24.42%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

24.42%

-7.30%

Сравнение комиссий EMMF и EMSF

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и EMSF

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности EMSF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.98%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMMF and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to EMMF (7.81%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 32.75% for EMMF. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EMMF has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 32.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EMMF has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.38% for EMSF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.79% for EMSF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор