PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с EEMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EMMF is actively managed, while EEMA is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 10.81%/yr vs 7.05%/yr for EEMA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for EEMA.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMMF показывает доходность 28.01%, а EEMA немного ниже – 27.78%.

EMMF

1 день
-0.96%
1 месяц
11.20%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.54%
1 год
49.05%
3 года*
24.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

EEMA

1 день
-1.17%
1 месяц
9.00%
С начала года
27.78%
6 месяцев
30.96%
1 год
56.77%
3 года*
24.08%
5 лет*
7.05%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и EEMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		28.01%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.64%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		27.78%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-10.19%

Correlation

The correlation between EMMF and EEMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.86

The correlation between EMMF and EEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и EEMA

Секторы
EMMF
EEMA

Технологии

32.9%
41.2%

Потребительский циклический сектор

14.0%
11.3%

Финансовые услуги

8.2%
15.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.8%

Промышленность

3.8%
8.8%

Энергетика

2.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
4.5%

Здравоохранение

0.3%
3.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

EMMF
32.9%
EEMA
41.2%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
EEMA
11.3%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
EEMA
15.9%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
EEMA
6.0%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
EEMA
2.8%

Промышленность

EMMF
3.8%
EEMA
8.8%

Энергетика

EMMF
2.1%
EEMA
3.2%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
EEMA
1.8%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
EEMA
4.5%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
EEMA
3.7%

Недвижимость

EMMF

-

EEMA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI

Доходность на риск

EMMF vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFEEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.80

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.64

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.99

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

15.03

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.80

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EMMF и EEMA

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-44.18%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-14.30%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-20.23%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-40.67%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.17%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-13.97%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.79%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и EEMA

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 7.23%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.53%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

17.40%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

20.39%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

20.41%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

20.87%

-4.25%

Сравнение комиссий EMMF и EEMA

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EEMA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и EEMA

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности EEMA в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.16%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.85%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMMF and EEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMA has higher volatility (8.53%) compared to EMMF (7.23%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs EEMA's -44.18%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.81% vs 7.05% for EEMA. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EMMF has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.81% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

EMMF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.16% for EEMA.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.50% for EEMA.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и EEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор