PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMM с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMM и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


EMM

1 день
-2.65%
1 месяц
-9.10%
6 месяцев
15.17%
С начала года
20.66%
1 год
36.95%
3 года*
16.96%
5 лет*
10 лет*

PPEM

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и PPEM


2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
20.66%30.21%2.34%2.99%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
31.88%35.39%7.50%6.29%

Correlation

The correlation between EMM and PPEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.81

The correlation between EMM and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Emerging Markets ex-China ETF

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Доходность на риск

EMM vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMM
Ранг доходности на риск EMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PPEM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMMPPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

EMM vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и PPEM


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMMPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и PPEM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMMPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

Сравнение комиссий EMM и PPEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPEM в 0.61%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и PPEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как PPEM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
0.79%0.90%0.80%0.66%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
49.06%6.05%3.27%1.94%

Часто задаваемые вопросы


EMM and PPEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.79% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and Putnam. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.61% for PPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и PPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор