PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

EMM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и PEMX

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%5.81%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		9.03%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 9.03%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
4.10%
1 месяц
-9.83%
С начала года
9.03%
6 месяцев
19.84%
1 год
50.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий EMM и PEMX

EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.46

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.17

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.43

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

14.24

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.57

-0.80

Корреляция

Корреляция между EMM и PEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и PEMX

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PEMX в 6.42%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.42%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок EMM и PEMX

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-14.91%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.45%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-10.94%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.88%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.48%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и PEMX

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 9.84%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

11.24%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.87%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

20.48%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.16%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.16%

+0.53%