PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMM is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 18.65%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

EMM

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.57%
6 месяцев
16.24%
С начала года
25.13%
1 год
43.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.26%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

EMM

Global X Emerging Markets ex-China ETF
$230.97K$283.36K$389.58K

Сравнение доходности по годам EMM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		25.13%30.21%2.34%2.99%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.69%

Correlation

The correlation between EMM and EMDM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.88

The correlation between EMM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и EMDM

Секторы
EMM
EMDM

Технологии

48.1%
39.9%

Финансовые услуги

20.9%
25.6%

Промышленность

9.9%
2.6%

Энергетика

4.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.1%

Сырьевые материалы

3.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
4.0%

Недвижимость

1.6%

-

Здравоохранение

1.4%
0.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Технологии

EMM
48.1%
EMDM
39.9%

Финансовые услуги

EMM
20.9%
EMDM
25.6%

Промышленность

EMM
9.9%
EMDM
2.6%

Энергетика

EMM
4.5%
EMDM
4.8%

Потребительский защитный сектор

EMM
4.3%
EMDM
3.1%

Сырьевые материалы

EMM
3.8%
EMDM
12.7%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.6%
EMDM
5.3%

Коммуникационные услуги

EMM
1.7%
EMDM
4.0%

Недвижимость

EMM
1.6%
EMDM

-

Здравоохранение

EMM
1.4%
EMDM
0.5%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
EMDM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с GSLC
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMSF

Доходность на риск

EMM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.43

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.96

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.33

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

13.59

-4.98

EMM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и EMDM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-18.81%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-15.65%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-18.81%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-8.38%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.22%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.98%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и EMDM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

9.12%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

25.38%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

27.92%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

21.16%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

21.16%

-0.64%

Сравнение комиссий EMM и EMDM

И EMM, и EMDM имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и EMDM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.76%0.90%0.80%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMM and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMM has higher volatility (10.11%) compared to EMDM (9.12%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 18.65% for EMM. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMM and EMDM have the same expense ratio: 0.75% per year.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.76% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and First Trust.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор