PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с EMDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

EMM и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		11.89%59.68%-4.93%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
5.02%
1 месяц
-11.39%
С начала года
11.89%
6 месяцев
27.11%
1 год
68.49%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT

Сравнение комиссий EMM и EMDM

И EMM, и EMDM имеют комиссию равную 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Доходность на риск

EMM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.93

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.54

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.31

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

18.18

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.27

-0.53

Корреляция

Корреляция между EMM и EMDM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и EMDM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EMDM в 3.19%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.19%3.57%5.87%2.16%

Просадки

Сравнение просадок EMM и EMDM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-18.81%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-15.65%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-11.42%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.16%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.71%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и EMDM

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 11.02%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

13.46%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

18.35%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

23.54%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.98%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.98%

-1.29%