PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. EMM is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 22.67%/yr vs 36.32%/yr for DTCR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMM charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности EMM и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и DTCR

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%17.79%

Correlation

The correlation between EMM and DTCR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.64

The correlation between EMM and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и DTCR

Секторы
EMM
DTCR

Технологии

45.5%
40.8%

Финансовые услуги

25.0%

-

Промышленность

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.8%
56.8%

Здравоохранение

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

EMM
45.5%
DTCR
40.8%

Финансовые услуги

EMM
25.0%
DTCR

-

Промышленность

EMM
5.9%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
DTCR

-

Энергетика

EMM
4.8%
DTCR

-

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
DTCR
2.5%

Недвижимость

EMM
1.8%
DTCR
56.8%

Здравоохранение

EMM
1.5%
DTCR

-

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

EMM vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.90

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.71

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

6.61

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

20.78

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.90

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.76

+0.41

Просадки

Сравнение просадок EMM и DTCR

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-38.98%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.89%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-24.96%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.74%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-12.37%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.09%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DTCR

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.16%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

16.92%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

21.84%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

21.83%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.90%

-3.07%

Сравнение комиссий EMM и DTCR

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DTCR

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMM and DTCR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, DTCR leads with 36.32% vs 22.67% for EMM. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 36.32% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.67% for EMM.

EMM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DTCR is REIT. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор