PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с CGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

EMM и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и CGNG

2026 (YTD)20252024
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%-6.04%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.09%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий EMM и CGNG

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF

Доходность на риск

EMM vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.42

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.01

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.01

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

8.44

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.42

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.11

Корреляция

Корреляция между EMM и CGNG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и CGNG

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности CGNG в 0.68%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMM и CGNG

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-15.90%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.75%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-9.12%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.91%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.28%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и CGNG

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

9.21%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

13.86%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

19.15%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.50%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.50%

+0.19%