PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с CGNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMM returned 63.51% vs 35.54% for CGNG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMM charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности EMM и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью 16.04%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
-1.36%
1 месяц
6.50%
С начала года
16.04%
6 месяцев
17.30%
1 год
35.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и CGNG

2026 (YTD)20252024
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%-6.04%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		16.04%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between EMM and CGNG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between EMM and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и CGNG

Секторы
EMM
CGNG

Технологии

45.5%
31.4%

Финансовые услуги

25.0%
16.2%

Промышленность

5.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.8%

Энергетика

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

3.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.4%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Здравоохранение

1.5%
3.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.8%

Технологии

EMM
45.5%
CGNG
31.4%

Финансовые услуги

EMM
25.0%
CGNG
16.2%

Промышленность

EMM
5.9%
CGNG
10.7%

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
CGNG
3.8%

Энергетика

EMM
4.8%
CGNG
3.5%

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
CGNG
7.5%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
CGNG
9.8%

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
CGNG
10.4%

Недвижимость

EMM
1.8%
CGNG
1.3%

Здравоохранение

EMM
1.5%
CGNG
3.5%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
CGNG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с FTHFCGNG с NEWFXCGNG с VWOCGNG с AVDV

Доходность на риск

EMM vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.98

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.77

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.60

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

10.98

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.98

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EMM и CGNG

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-15.90%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.75%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.36%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-2.84%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.24%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и CGNG

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.04%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

15.67%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

18.04%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.17%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.17%

+0.66%

Сравнение комиссий EMM и CGNG

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и CGNG

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности CGNG в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMM and CGNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to CGNG (7.04%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs CGNG's -15.90%.

On 1-year performance, EMM leads with 63.51% vs 35.54% for CGNG. On fees, CGNG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, CGNG has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMM has performed better with a 63.51% return vs 35.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGNG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

EMM has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.59% for CGNG.

They also come from different issuers: Global X and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.64% for CGNG.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор