PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с MOOD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMLP returned 21.55%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у MOOD с доходностью 14.12%.

EMLP

1 день
0.79%
1 месяц
-1.31%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.73%
1 год
19.70%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.13%
10 лет*
10.37%

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.76%9.67%33.39%8.05%1.03%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between EMLP and MOOD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between EMLP and MOOD has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMLP и MOOD

Секторы
EMLP
MOOD

Коммунальные услуги

53.8%
2.6%

Энергетика

26.2%
3.6%

Промышленность

9.2%
13.0%

Сырьевые материалы

1.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

28.0%

Коммунальные услуги

EMLP
53.8%
MOOD
2.6%

Энергетика

EMLP
26.2%
MOOD
3.6%

Промышленность

EMLP
9.2%
MOOD
13.0%

Сырьевые материалы

EMLP
1.5%
MOOD
4.4%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

MOOD
7.1%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

MOOD
9.0%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

MOOD
4.6%

Финансовые услуги

EMLP

-

MOOD
16.2%

Здравоохранение

EMLP

-

MOOD
8.7%

Недвижимость

EMLP

-

MOOD
2.6%

Технологии

EMLP

-

MOOD
28.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

EMLP vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.32

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.76

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.46

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

10.68

+1.68

EMLP vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и MOOD

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-14.34%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-9.71%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-9.71%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.86%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-2.32%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.14%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и MOOD

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.79%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.19%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.73%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

14.49%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

12.13%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

12.13%

+5.56%

Сравнение комиссий EMLP и MOOD

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и MOOD

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and MOOD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (4.19%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, EMLP leads with 21.55% vs 20.20% for MOOD. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMLP has performed better with a 21.55% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.35% for MOOD.

EMLP is categorized as MLPs, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор