PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с IDMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. EMLP is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 10.37%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.64% соответственно.

EMLP

1 день
0.79%
1 месяц
-1.31%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.73%
1 год
19.70%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.13%
10 лет*
10.37%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.76%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between EMLP and IDMO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г.

0.36

Over the past year, the correlation between EMLP and IDMO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMLP и IDMO

Секторы
EMLP
IDMO

Коммунальные услуги

53.8%
7.9%

Энергетика

26.2%
1.7%

Промышленность

9.2%
21.3%

Сырьевые материалы

1.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

43.2%

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

EMLP
53.8%
IDMO
7.9%

Энергетика

EMLP
26.2%
IDMO
1.7%

Промышленность

EMLP
9.2%
IDMO
21.3%

Сырьевые материалы

EMLP
1.5%
IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

IDMO
2.5%

Финансовые услуги

EMLP

-

IDMO
43.2%

Здравоохранение

EMLP

-

IDMO
1.1%

Недвижимость

EMLP

-

IDMO
1.8%

Технологии

EMLP

-

IDMO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

EMLP vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.30

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.93

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.89

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

7.64

+4.72

EMLP vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и IDMO

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-39.38%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-12.31%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-12.65%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-27.07%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-31.34%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.92%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-9.74%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.04%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и IDMO

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.79%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.92%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

16.02%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

17.92%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

18.03%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.18%

-0.49%

Сравнение комиссий EMLP и IDMO

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и IDMO

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and IDMO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 10.37% for EMLP. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.76% for EMLP.

EMLP is categorized as MLPs, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.25% for IDMO.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор