Сравнение EMLP с FSENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).
EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и FSENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.65% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 39.52% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 39.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMLP имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции FSENX немного отстают с 11.34%.
EMLP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.46%
FSENX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 39.52%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 25.77%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и FSENX
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.
Доходность на риск
EMLP vs. FSENX — Ранг доходности на риск
EMLP
FSENX
Сравнение EMLP c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.89 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.38 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.38 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.35 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.32 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и FSENX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и FSENX
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FSENX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.39% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и FSENX
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и FSENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -76.24% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -19.96% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -28.02% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -72.11% | +28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.93% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -17.06% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.69% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и FSENX
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.04% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 13.46% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 24.64% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 27.41% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 30.99% | -13.27% |